产品推介书(PPT)概述

- 2020-06-16 07:56 -

  产物推介书(PPT)概述._企业办理_经管营销_专业材料。投资办理人: 深圳九天矩阵投资办理无限公司 Understanding the wealth management 量化对冲基金投资推介书 概述 3 主目次 团队:基金司理及实战业绩

  投资办理人: 深圳九天矩阵投资办理无限公司 Understanding the wealth management 量化对冲基金投资推介书 概述 3 主目次 团队:基金司理及实战业绩 4 计谋:股票与期指多计谋平台 经营:科技与风控的连系 7 13 产物:产物申明及劣势 15 2 ? 九天矩阵是一个多计谋的以量化买卖为主的对冲基金。矩阵的英文 matrix也有生命起头的处所的意义。在中国量化买卖从无到有成长的时 代,咱们将全力以赴为投资人赢取不变的,优良的和连续的报答。 咱们的预期年报答是20%,这和咱们已往若干年的实战业绩是婚配的。我 们目前通过运转低危害,低有关的买卖计谋(包罗阿尔法,期现套利, ETF高频套利,股指高频套利,跨期套利)来获取预期收益。在不久的将 来,咱们也打算通过咱们的香港公司为投资人做环球理财和资产设置装备安排, 进一步分离危害,提高收益。 咱们的焦点劣势是一个互补的团队,在环球一流大学接管教诲,在环球 一流投行和基金担任法式/量化买卖10年以上,构成了丰硕的计谋和量化 买卖平台,并在分歧的市场,国度,和经济周期取得顺利,并仍在运转 (通过香港公司)。 概 述 ? ? 3 ? Frank Chen (陈大康),CFA, 统计硕士,伦敦商学院金融硕士(2001)。 2002至2005时期在英国劳埃德银行(英国第三大银行)基金办理公司(管 理资金逾人民币1万亿),负责环球计谋总监,开辟了绝对收益产物和全 球资产组合模子,表示优胜。 2005至2008年在联博(伦敦, 最佳欧洲股票司理。联博办理资金逾人民币 3万亿)负责量化基金司理, 担任量化选股,帮助CIO办理人民币260亿股票 基金,均匀年收益27%(基准20%)。 2008至2010年时期在瑞信环球套利部 Credit Suisse Global Arbitrage Trading HK负责量化基金司理, 办理的亚太股票对冲基金年化报答跨越 16%。 2011年插手美国千禧年对冲基金 Millennium Partners HK负责量化基金 司理, 办理的亚太股票对冲基金在2011年上升3.5%, 同期 Eureka hedge Asia Index 下跌8%。 团 队 ? ? ? ? 香港泓谷本钱合股人,深圳九天矩阵投资合股人(A股实盘业绩: 年化收 益17%,回撤5%)。 4 ? Andy Leung,剑桥大学理论物理学学士和博士(2001), 剑桥大学计较 机硕士。 ? 2002年至2005年香港理工大学物理学讲师。 2005年至2008年,钻研总监,Vegasoul Capital Management, an award-winning quant hedge fund in Hong Kong ,trading futures in global markets (Asia, Europe and US) 。 团 队 ? ? ? ? 2008至2010年时期在瑞信环球套利部 Credit Suisse Global Arbitrage Trading HK负责量化基金司理, 买卖亚太股指期货。 2011年加盟Macquarie Capital Hong Kong,买卖亚太股指期货。 香港泓谷本钱基金司理,深圳九天矩阵投资合股人/基金司理。 5 团队其他成员 ? ? 黄大春,吉林大学物理学士,美国波多黎各大学数学硕士,物理学博士。 唐汉川,西安交通大学计较机硕士,10年软件C++开辟经验。 刘健,中山大学计较机学士,15年软件C++开辟经验。 李光浩,副总/COO,南开大学管帐学硕士 团 队 ? ? 6 股票阿尔法计谋的买卖理念 策 略 1) 投资对冲主题: 挖掘并买入相对廉价股票中拥有优秀业绩, 增加潜 力和低危害(低杆杆,库存周转快,多产物,多发卖渠道)的股票. 卖出股指期货。在多头方面,通过买入优良,低有关的股票,把非 体系性危害降到最低。在空头方面,通过卖空期指,把体系性危害 降到最低。 赢取不变的,低危害的正报答: 环绕投资对冲主题,以被市场查验 接管了的经济, 金融和数理统计理论作指点,开辟体系性,法式式 算法选股. 算法须简略,并能使用于A股和环球其它次要市场获利。 2) 7 股票阿尔法计谋的焦点劣势 策 略 1) 已开辟的股票量化对冲计谋在2005~2014间总体有较好实战表示, 年化 报答10+%。在顺利的实践中,开辟了不变的,前瞻性的,和低危害的 套利体系。 套利体系(比方,选股algo)在分歧的市场(中国,日本,台湾,韩国, 澳洲,欧洲)和分歧的经济周期运转过,收益不变。夏普率在2以上。 套利体系主动下载数据,阐发数据发生新消息输入选股algo,模子根 据新消息及买卖理念主动调解因子权重等, 降服报酬滋扰。 2) 3) 8 期指高频计谋的买卖理念 策 略 1) 期货特点(多、空双向买卖,日内反转展转T+0买卖,包管金买卖) 2) 价钱趋向构成的缘由: ? ? ? 分歧的市场参与者获打消息并作出相应的时间千差万别 市场参与群体的跟风效应使得价钱趋向进一步放大 机构投资人在一段时间的大额买卖助推价钱趋向的构成 3) 基于统计数据阐发来产华诞内趋向追踪信号,以及止损位和方针位 4) 不持仓留宿以避免价钱跳空危害 9 期指高频买卖种类 策 略 1) 股指期货: ? Asia Pacific — CSI300, Hang Seng index, Kospi, ASX ? America — S&P500, Nasdaq, Dow Jones, Russell 2000 ? Europe — FTSE, DAX, CAC40, Euro Stoxx 50 2) 商品期货: ? Energy — Crude oil, natural gas ? Metals — gol